میانگینهای متحرک از جمله ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند و محبوبیت آنها به راحتی قابل توضیح است. آنها به معاملهگران کمک میکنند تا نویز بصری را کاهش دهند، جهتگیری را شناسایی کنند و ساختاری به تصمیماتی بدهند که ممکن است در غیر این صورت تحت تأثیر احساسات قرار گیرند. میانگینهای متحرک قیمت را "پیشبینی" نمیکنند. آنها خلاصه میکنند که قیمت چه کرده است، نوسانات کوتاهمدت را هموار میکنند تا بتوانید روند، شتاب و کیفیت حرکت را واضحتر قضاوت کنید.
این مهم است زیرا بازارها زمان زیادی را صرف انجام هیچ کار دراماتیکی نمیکنند و سپس وقتی شرایط تغییر میکند، به سرعت حرکت میکنند. در این انتقالها، معاملهگران اغلب بیش از حد واکنش نشان میدهند. یک میانگین متحرک میتواند شما را به تصویر بزرگتر متصل نگه دارد، به شرطی که بفهمید چه چیزی را اندازهگیری میکند و چه چیزی نمیتواند انجام دهد. اگر به درستی استفاده شود، به چارچوبی برای پیروی از روند، ورود به عقبنشینیها و مدیریت معاملات تبدیل میشود. اگر به طور بیدقتی استفاده شود، به ماشینی برای ورودهای دیرهنگام و نوسانات تبدیل میشود.
میانگین متحرک واقعاً چه چیزی را اندازهگیری میکند
میانگین متحرک یک محاسبه متحرک از قیمت متوسط در یک تعداد دوره انتخاب شده است. هر بار که یک شمع جدید بسته میشود، شاخص دوباره محاسبه میشود: جدیدترین نقطه داده اضافه میشود و قدیمیترین حذف میشود. این پنجره متحرک به جلو "حرکت" میکند و یک خط صاف تولید میکند که کندتر از خود قیمت واکنش نشان میدهد.
این تأخیر نقص نیست. این دلیل وجود میانگینهای متحرک است. قیمت سیگنال خام است؛ یک میانگین متحرک نسخه فیلتر شده آن سیگنال است. فیلتر کردن نویز را کاهش میدهد اما تأخیر را معرفی میکند. به همین دلیل است که میانگینهای متحرک اغلب به عنوان شاخصهای تأخیری نامیده میشوند: آنها تأیید میکنند که چه چیزی قبلاً شروع شده است، نه اینکه پیشبینی کنند چه چیزی در شرف وقوع است.
پیامد عملی ساده است. میانگینهای متحرک تمایل دارند که در زمانی که بازار روند دارد بهترین عملکرد را داشته باشند و در زمانی که بازار در حال نوسان است ناامید کنند. اگر سعی کنید آنها را به شرایط جانبی تحمیل کنید، اغلب خواهید دید که قیمت به طور مکرر از خط عبور میکند و اعتماد کاذب ایجاد میکند.
SMA در مقابل EMA: تفاوتی که در عمل مهم است
دو نوع رایجترین آنها میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. هر دو قیمت را هموار میکنند؛ آنها فقط این کار را به روشهای مختلف انجام میدهند.
میانگین متحرک ساده (SMA) به هر دوره در پنجره نگاه به عقب وزن برابر میدهد. یک SMA 50 دورهای شمع اخیر و شمع 49 دوره قبل را به همان اندازه مهم میداند. این معمولاً یک خط صافتر ایجاد میکند که بسیاری از معاملهگران برای شناسایی ساختار کلی آن را دوست دارند.
میانگین متحرک نمایی (EMA) به قیمتهای اخیر وزن بیشتری میدهد، بنابراین به تغییرات شتاب سریعتر پاسخ میدهد. در بازارهای سریع، یک EMA تمایل دارد که قیمت را نزدیکتر دنبال کند. این پاسخگویی میتواند زمانبندی را بهبود بخشد، اما میتواند نوسانات را در شرایط ناپایدار افزایش دهد زیرا خط به نوسانات کوتاهمدت سریعتر واکنش نشان میدهد.
یک راه مفید برای فکر کردن به آن این است که SMA اغلب برای ساختار بهتر عمل میکند، EMA اغلب برای زمانبندی بهتر عمل میکند. بسیاری از معاملهگران آنها را ترکیب میکنند، از یک میانگین کندتر برای تعریف جهت روند و از یک میانگین سریعتر برای کمک به ورودها استفاده میکنند.
انتخاب دورهها و بازههای زمانی بدون بیش از حد فکر کردن
یک دوره میانگین متحرک یک عدد جادویی نیست. این یک لنز است. تنظیم درست بستگی به این دارد که چه چیزی را میخواهید بگیرید و چقدر قصد دارید معاملات را نگه دارید.
دورههای کوتاه مانند 10، 20 یا 21 به سرعت پاسخ میدهند و شتاب کوتاهمدت را برجسته میکنند. آنها میتوانند برای معاملهگران فعال مفید باشند، اما در شرایط نوسانی بیشتر در معرض سیگنالهای کاذب هستند. دورههای متوسط مانند 50 یا 100 به عنوان مرجع روند در بازههای زمانی درونروزی و نوسانی به طور معمول استفاده میشوند. دورههای طولانیتر مانند 200 برای سنجش تعصب بازار گستردهتر استفاده میشوند و میتوانند به عنوان یک نقطه مرجع به طور گسترده مشاهده شوند، به ویژه در نمودارهای روزانه.
تغییر بازه زمانی همه چیز را تغییر میدهد. یک میانگین متحرک 50 دورهای در M15 چند ساعت فعالیت را توصیف میکند؛ یک میانگین متحرک 50 دورهای در نمودار روزانه تقریباً ده هفته معاملاتی را توصیف میکند. اگر استراتژی شما مبتنی بر نوسان است، یک میانگین متحرک در نمودار روزانه یا H4 اغلب پایهای پایدارتر از یکی در بازههای زمانی بسیار پایین فراهم میکند.
هدف یافتن میانگین متحرک "کامل" نیست. هدف یافتن روشی تکرارپذیر است که با بازه زمانی شما مطابقت داشته باشد و در شرایط بازار ثابت بماند.
سه روش اصلی که معاملهگران از میانگینهای متحرک استفاده میکنند
میانگینهای متحرک همهکاره هستند زیرا میتوانند نقشهای مختلفی را بسته به قوانینی که به آنها متصل میکنید، ایفا کنند.
فیلتر روند. این سادهترین و اغلب مؤثرترین استفاده است. وقتی قیمت بالای یک میانگین متحرک صعودی نگه داشته میشود، شرایط به طور کلی صعودی است؛ وقتی قیمت زیر یک میانگین متحرک نزولی نگه داشته میشود، شرایط به طور کلی نزولی است. شیب مهم است. یک میانگین متحرک صاف اغلب نشاندهنده تثبیت است نه روند.
حمایت و مقاومت پویا. در روندهای تمیز، قیمت اغلب به سمت یک میانگین متحرک عقبنشینی میکند و سپس در جهت اصلی ادامه میدهد. معاملهگران منطقه میانگین متحرک را به عنوان منطقهای که ممکن است تقاضا یا عرضه دوباره وارد شود، در نظر میگیرند. این تمایل دارد که بهترین کار را زمانی که روند قوی و منظم است، انجام دهد. در شرایط نامرتب، قیمت به طور مکرر از خط عبور میکند و مفهوم شکست میخورد.
سلامت روند و شتاب. شیب میانگین متحرک و فاصله بین قیمت و خط میتواند سرنخهایی درباره قدرت روند ارائه دهد. یک شیب تند با نگه داشتن قیمت بالای میانگین میتواند نشاندهنده شتاب قوی باشد؛ یک شیب صاف پس از یک دوره طولانی میتواند نشان دهد که روند انرژی خود را از دست میدهد و ممکن است به یک محدوده تبدیل شود.
تقاطعها: محبوب، ساده و اغلب سوءتفاهم شده
تقاطع میانگین متحرک یک روش کلاسیک است. از یک میانگین متحرک سریعتر و یک میانگین متحرک کندتر استفاده میکند. وقتی خط سریع بالای خط کند عبور میکند، به عنوان صعودی تلقی میشود؛ وقتی زیر آن عبور میکند، نزولی.
تقاطعها میتوانند در طول روندهای پایدار کار کنند، اما به خاطر تولید سیگنالهای کاذب در بازارهای جانبی بدنام هستند. وقتی قیمت به جلو و عقب میچرخد، میانگینها "در هم میپیچند" و به طور مکرر عبور میکنند. معاملهگران سپس احساس میکنند که شاخص در حال شکست است، در حالی که مسئله واقعی این است که رژیم بازار برای یک ابزار پیروی از روند مناسب نیست.
تقاطعها زمانی مفیدتر میشوند که شما زمینه اضافه کنید. بسیاری از معاملهگران سیگنالهای تقاطع را با نیاز به اینکه میانگین متحرک کندتر به وضوح در جهت معامله شیب داشته باشد، فیلتر میکنند. دیگران ابتدا ساختار بازه زمانی بالاتر را بررسی میکنند، بنابراین آنها یک تقاطع تازه را مستقیماً به یک منطقه حمایت یا مقاومت عمده نمیگیرند.
رویکرد عملی عقبنشینی با میانگینهای متحرک
عقبنشینیها اغلب قویتر از تقاطعها هستند زیرا هدف آنها ورود با روند پس از یک بازگشت است نه دنبال کردن یک سیگنال دیرهنگام.
یک چارچوب عقبنشینی میانگین متحرک معمولی سه بخش دارد. اول، جهت روند را با استفاده از یک میانگین متحرک کندتر و ساختار نوسان کلی شناسایی کنید. دوم، منتظر بمانید تا قیمت به سمت منطقه میانگین متحرک بازگردد بدون اینکه روند گستردهتر را بشکند. سوم، به دنبال شواهدی باشید که قیمت در حال از سرگیری جهت اصلی است، مانند رد واضح منطقه عقبنشینی یا شکستن یک نقطه نوسان جزئی.
کلید این است که یک میانگین متحرک را به عنوان یک منطقه در نظر بگیرید، نه یک سطح نازک. بازارها دقیق نیستند. قیمت میتواند به طور مختصر از یک میانگین متحرک عبور کند و همچنان در حال روند باشد، به ویژه در ابزارهای ناپایدار. سوال این است که آیا بازگشت ساختار را تغییر میدهد و آیا شتاب در جهت روند بازمیگردد.
میانگینهای متحرک و مدیریت ریسک
میانگینهای متحرک میتوانند از مدیریت معاملات پشتیبانی کنند، اما هرگز نباید جایگزین قوانین ریسک مناسب شوند. برخی از معاملهگران یک توقف را فراتر از منطقه میانگین متحرک در ورودهای عقبنشینی قرار میدهند، با این استدلال که اگر قیمت به طور قاطع از آن عبور کند و در طرف دیگر نگه داشته شود، شرایط روند ضعیف شده است. این میتواند منطقی باشد، اما فقط اگر توقف نیز به ساختار بازار و نوسانات معمول احترام بگذارد.
اینجاست که عوامل اجرایی اهمیت پیدا میکنند. اسپرد، اجرای بازار و مارجین میتوانند بر نحوه رفتار معاملات تأثیر بگذارند، به ویژه در اطراف حرکات سریع. اگر میخواهید یک تازهسازی محکم در مورد این مکانیکها داشته باشید، ارزش خواندن راهنمای NordFX در مورد نحوه کارکرد معاملات، از جمله نحوه عملکرد قیمتگذاری و اجرا در عمل را دارد.
اندازهگیری موقعیت همچنان مهمترین بخش مدیریت ریسک است. حتی یک تنظیم میانگین متحرک خوب میتواند شکست بخورد. قوانین ریسک اطمینان میدهند که یک تنظیم شکستخورده یک ضرر کنترلشده است، نه یک رویداد آسیبزا.
چرا میانگینهای متحرک برای بسیاری از معاملهگران "شکست" میخورند
میانگینهای متحرک اغلب به خاطر مشکلات ناشی از کاربرد ناپایدار سرزنش میشوند. یک مسئله رایج بهینهسازی بیش از حد است، جایی که معاملهگران دورهها را تنظیم میکنند تا عملکرد گذشته کامل به نظر برسد. این نوع تنظیم معمولاً در بازارهای زنده فرو میریزد زیرا نویز تاریخی را به جای رفتار پایدار متناسب میکند.
مسئله دیگر نادیده گرفتن رژیم بازار است. میانگینهای متحرک در روندها شکوفا میشوند و در محدودهها رنج میبرند. اگر هر سیگنالی را بدون توجه به شرایط بگیرید، نوسانات مکرر را به عنوان هزینه عادی کسب و کار تجربه خواهید کرد. یک فیلتر رژیم ساده، حتی چیزی به سادگی نیاز به اینکه میانگین متحرک یک شیب واضح داشته باشد، میتواند کیفیت تصمیمگیری را بهبود بخشد.
در نهایت، بسیاری از معاملهگران فقط از یک بازه زمانی استفاده میکنند. یک تنظیم که در M15 جذاب به نظر میرسد ممکن است مستقیماً به یک منطقه مقاومت روزانه معامله شود. شاخص شما را گمراه نکرد؛ زمینه گمشده این کار را کرد.
اعمال میانگینهای متحرک در MT4/MT5 با یک جریان کاری تمیز
بیشتر معاملهگران میانگینهای متحرک را مستقیماً بر روی نمودارهای پلتفرم اعمال میکنند. مکانیکها ساده هستند، اما جریان کاری مهم است. شما یک چیدمان نمودار میخواهید که قابل خواندن باقی بماند و از تصمیمات تکرارپذیر پشتیبانی کند. بارگذاری نمودارها با میانگینهای بیش از حد اغلب باعث ایجاد سردرگمی و تشویق به تفسیر ذهنی میشود.
اگر در MetaTrader معامله میکنید، میتوانید با استفاده از صفحه پلتفرمهای معاملاتی NordFX به عنوان نقطه شروع برای دسترسی به پلتفرم و ویژگیها، یک چیدمان ساده و مؤثر بسازید، سپس قالب نمودار خود را در سراسر ابزارها ثابت نگه دارید.
یک رویکرد عملی این است که روند را با یک میانگین متحرک طولانیتر تعریف کنید و از یک میانگین کوتاهتر برای زمانبندی استفاده کنید، در حالی که بقیه نمودار را بدون شلوغی نگه دارید تا عمل قیمت همچنان تمرکز اصلی باشد.
میانگینهای متحرک در فارکس، شاخصها، فلزات و کریپتو
منطق میانگینهای متحرک در بازارها اعمال میشود زیرا بر اساس رفتار قیمت است، نه بر اساس دارایی زیرین. با این حال، ابزارهای مختلف پروفایلهای نوسانات و ساعات معاملاتی متفاوتی دارند که نحوه رفتار مناطق میانگین متحرک را تغییر میدهد.
ارزهای اصلی فارکس اغلب بین فازهای روند و تثبیتهای طولانی متناوب میشوند، که آگاهی از رژیم را ضروری میکند. شاخصها میتوانند به طور روان روند داشته باشند اما در اطراف رویدادهای کلان عمده به شدت واکنش نشان دهند. فلزات میتوانند در طول انفجارهای ریسکمحور از میانگینهای متحرک عبور کنند. کریپتو به طور مداوم معامله میشود و میتواند به سرعت حرکت کند، اغلب باعث عقبنشینیهای عمیقتر و بازگشتهای تیزتر میشود، بنابراین میانگینهای متحرک باید به عنوان مناطق انعطافپذیر در نظر گرفته شوند نه محرکهای دقیق.
هرچه ابزار باشد، همان اصل صادق است. میانگینهای متحرک ساختار را فراهم میکنند. لبه شما از زمینه، مدیریت ریسک و اجرای مداوم میآید.
نتیجهگیری: ارزش واقعی میانگینهای متحرک
میانگینهای متحرک میانبر نیستند. آنها ابزارهایی برای وضوح هستند. آنها میتوانند به شما کمک کنند جهت روند را شناسایی کنید، از واکنش احساسی به نویز اجتناب کنید و یک چارچوب تکرارپذیر برای ورودها و مدیریت معاملات بسازید. آنها نمیتوانند شما را از انضباط ضعیف ریسک یا از معامله در رژیم بازار نادرست محافظت کنند.
اگر میخواهید روشهای میانگین متحرک را تمرین کنید، نوع حساب و شرایط معاملاتی مهم است، به ویژه اسپردها و اجرا. میتوانید گزینههای NordFX را در صفحه حسابهای معاملاتی مرور کنید، سپس یک تنظیم را انتخاب کنید که با استراتژی و بازه زمانی شما مطابقت داشته باشد.
وقتی آمادهاید این مفاهیم را در عمل اعمال کنید، میتوانید از طریق صفحه ثبتنام NordFX شروع کنید و یک جریان کاری مداوم را حول یک مجموعه کوچک از قوانین بسازید به جای دنبال کردن تنظیمات شاخص کامل.
سلب مسئولیت: این مطالب فقط برای اهداف اطلاعاتی است و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. معامله در بازارهای مالی شامل ریسک است و میتواند منجر به از دست دادن سرمایه شود.
بازگشت بازگشت
