ෆොරෙක්ස් හි පසුපස පරීක්ෂා කිරීම යනු කුමක්ද සහ ඔබේ වෙළඳාම් ප්‍රතිඵල වර්ධනය කිරීමට එය කෙසේ භාවිතා කරන්නේද?

Backtesting යනු structured සහ disciplined ආකාරයෙන් වෙළඳපොළට පිවිසීමට කැමති forex වෙළඳකරුවන්ට ලබා දී ඇති වැදගත්ම මෙවලම් වලින් එකකි. අත්දැකීම්, හැඟීම් හෝ කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය මත රඳා නොසිට, backtesting මගින් වෙළඳකරුවන්ට වෙළඳ යාන්ත්‍රණයක් අතීතයේ සත්‍ය වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් යටතේ කෙසේ හැසිරෙන්නට ඇතිද යන්න ඇගයීමට ඉඩ සලසයි.

ඉතිහාසගත මිල දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන්, වෙළඳකරුවන්ට යාන්ත්‍රණයක් සංඛ්‍යාත්මක වාසියක් ඇතිද, එහි දුර්වලතා අවබෝධ කර ගැනීමට, සහ සත්‍ය මුදල් වෙන් කිරීමට පෙර අවදානම් කළමනාකරණය වැඩි දියුණු කිරීමට හැකි වේ. Backtesting ආරම්භකයින් සහ පළපුරුදු වෙළඳකරුවන් දෙදෙනාම පුළුල්ව භාවිතා කරන අතර systematic වෙළඳාම් සහ දිගු කාලීන යාන්ත්‍රණ සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටු කරයි.

Forex Trading හි Backtesting යනු කුමක්ද?

Forex trading හි backtesting යනු අතීත කාර්ය සාධනය ඇගයීමට ඉතිහාසගත මිල දත්ත සඳහා පෙර නිර්වචිත වෙළඳ යාන්ත්‍රණයක් යෙදවීමේ ක්‍රියාවලියයි. වෙළඳකරුවන් සත්‍ය කාලීනව වෙළඳාම් කරනවා සේම ඔවුන්ගේ ඇතුල්වීම සහ පිටවීමේ නීති අනුගමනය කරමින් සෑම වෙළඳාමකම ප්‍රතිඵල සටහන් කරයි.

Backtesting හි අරමුණ අනාගත මිල චලන අනාවැකි දීම නොවේ. එවිට වෙළඳකරුවන්ට සම්භාවිතාවන් අවබෝධ කර ගැනීමට, ස්ථිරතාව මැනීමට, සහ යාන්ත්‍රණයක් තර්කශීලීව sound ද යන්න ඇගයීමට උපකාරී වේ. Backtesting හි දී දුර්වලව කටයුතු කරන යාන්ත්‍රණයක් සජීවී වෙළඳාම් වලදී හොඳින් කටයුතු කරන බවක් නොපෙනේ, විවිධ වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් හරහා ස්ථායි ප්‍රතිඵල පෙන්වන යාන්ත්‍රණයක් තවදුරටත් පරීක්ෂා කිරීමට වටිනා විය හැක.

Forex Backtesting සඳහා භාවිතා කරන දත්ත කුමක්ද?

Forex backtesting හිදී විවෘත, ඉහළ, පහළ, සහ වසා ඇති මිල, කාල සීමා සහ වෙළඳ සැසි ඇතුළුව ඉතිහාසගත වෙළඳපොළ දත්ත මත රඳා පවතී. වඩාත් යථාර්ථවාදී ප්‍රතිඵල සඳහා, වෙළඳකරුවන් විසරණ, ක්‍රියාත්මක වීමේ ප්‍රමාද, සහ වෙළඳපොළ අස්ථාවරතාවය සලකා බලිය යුතුය.

ඉතිහාසගත දත්තයේ ගුණාත්මකභාවය අත්‍යවශ්‍ය වේ. අසත්‍ය හෝ අසම්පූර්ණ දත්ත, විශේෂයෙන් කෙටි කාලීන හෝ දින තුළ යාන්ත්‍රණ සඳහා, වංචනික නිගමන වෙත නංවිය හැක. දත්ත මූලාශ්‍රය යථාර්ථවාදී වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් සහ සාමාන්‍ය ක්‍රියාත්මක වියදම් පෙන්වයිද යන්න වෙළඳකරුවන් සෑම විටම සහතික විය යුතුය.

Forex වෙළඳකරුවන්ට Backtesting වැදගත් වන්නේ මන්ද?

Backtesting හි ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ වැඩි දියුණු වෙළඳ ස්ථිරතාවයයි. ඔවුන්ගේ යාන්ත්‍රණය ඉතිහාසගත දත්ත මත පරීක්ෂා කර ඇති බව වෙළඳකරුවන් දන්නා විට, ජයග්‍රහණ සහ පරාජය කාලවලදී ඔවුන්ගේ නීති අනුගමනය කිරීමට වැඩි ඉඩක් ඇත.

Backtesting ද අවදානම් කළමනාකරණයේ අත්‍යවශ්‍ය භූමිකාවක් ඉටු කරයි. ඉතිහාසගත drawdowns සහ පරාජය මාලාවන් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන්, වෙළඳකරුවන්ට තත්ත්වය ප්‍රමාණය, නවතා-අලාභ ස්ථානය, සහ සමස්ත නිරාවරණය වඩාත් යථාර්ථවාදීව සකස් කළ හැක. කුඩා මිල චලන ගිණුම් ශේෂය මත වැදගත් බලපෑමක් ඇති කළ හැකි forex වෙළඳපොළේ අනුපාත උපකරණ වෙළඳාම් කිරීමේදී මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

තවත් ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ හැඟීම් පාලනයයි. Backtesting මග හැර යන වෙළඳකරුවන් බොහෝ විට ඉක්මනින්ම යාන්ත්‍රණ අත්හැර දමති හෝ අස්ථාවර කාලවලදී අධික වෙළඳාම් කරති. Backtesting මගින් දත්ත මත පදනම් වූ පදනමක් සපයන අතර එය හැඟීම්මය තීරණ ගැනීම අඩු කරයි සහ දිගු කාලීන විනය ප්‍රවර්ධනය කරයි.

Forex Trading Strategy එකක් Backtest කරන ආකාරය පියවරෙන් පියවර

Backtesting හි පළමු පියවර වන්නේ පැහැදිලි සහ වස්තුභාවය වෙළඳ නීති නිර්වචනය කිරීමයි. ඇතුල්වීමේ තත්ත්ව, පිටවීමේ මාර්ග, නවතා-අලාභ මට්ටම්, සහ ලාභ-ඉලක්ක පැහැදිලි නොවන යාන්ත්‍රණයක් විශ්වාසවන්තව පරීක්ෂා කළ නොහැක.

ඊළඟට, වෙළඳකරුවන් සුදුසු වෙළඳපොළ සහ කාලසීමාවක් තෝරති. ප්‍රධාන මුදල් යුගල සඳහා ඉහළ කාලසීමාවලට නිර්මාණය කරන ලද යාන්ත්‍රණයක් පහළ කාලසීමාවල හෝ විදේශීය යුගලවල හොඳින් කටයුතු නොකරනු ඇත. යාන්ත්‍රණ සංකල්පය සහ පරීක්ෂා කරන ලද වෙළඳපොළ අතර ස්ථිරතාව අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ඉතිහාසගත සටහන් වලට යාන්ත්‍රණය යෙදවයි. සෑම වෙළඳාමක්ම සටහන් කරයි, ඇතුල්වීමේ මිල, පිටවීමේ මිල, නවතා-අලාභ, ලාභ-ඉලක්ක, සහ අවසාන ප්‍රතිඵල ඇතුළුව. පරීක්ෂාව අවසන් කිරීමෙන් පසු, වෙළඳකරුවන් ජයග්‍රහණ අනුපාතය, සාමාන්‍ය ලාභ සහ අලාභ, උපරිම drawdown, ලාභ සාධකය, සහ අවදානම-ට-ප්‍රතිලාභ අනුපාතය වැනි කාර්ය සාධන මිනුම් විශ්ලේෂණය කරයි.

මෙම විශ්ලේෂණය වෙළඳකරුවන්ට යාන්ත්‍රණය සවිස්තරාත්මකව, තවදුරටත් පරීක්ෂා කළ යුතුද, නැතිනම් අත්හැර දැමිය යුතුද යන්න තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ.

Forex Strategies සඳහා හොඳම Backtesting මෙවලම්

බොහෝ වෙළඳකරුවන් MetaTrader වෙළඳ වේදිකා භාවිතා කරමින් backtesting සිදු කරති, එය බොහෝ දුරට බ්‍රෝකර්වරුන් විසින් සහය දක්වන අතර යාන්ත්‍රණ පරීක්ෂාව සඳහා නිර්මාණය කරන ලද මෙවලම් ලබා දේ. MetaTrader 4 සහ MetaTrader 5 යන දෙකම වෙළඳකරුවන්ට ස්වයංක්‍රීය පද්ධති සහ ඉතිහාසගත මිල හැසිරීම විශ්ලේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසන යාන්ත්‍රණ පරීක්ෂකයන් ඇතුළත් වේ. මෙම වේදිකා පිළිබඳව වැඩිදුරටත් දැන ගැනීමට වෙළඳකරුවන්ට MetaTrader 4 සහ MetaTrader 5 පිළිබඳව NordFX වෙබ් අඩවියේ අංශවලට පිවිසිය හැක.

අත්පොත backtesting ද විශේෂයෙන් discretional වෙළඳකරුවන් අතර ජනප්‍රිය වේ. ඉතිහාසගත සටහන් හරහා ගමන් කරමින් සහ සෑම කඩදාසිම වෙළඳාමක් simulation කරමින්, වෙළඳකරුවන් වෙළඳපොළ ව්‍යුහය, මිල ක්‍රියාකාරකම්, සහ හැසිරීම් රටා පිළිබඳව ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගනී.

සංඛ්‍යාත්මක ඇගයීම සිදු කිරීමට spreadsheet හෝ අභිරුචි දත්ත විශ්ලේෂණ මෘදුකාංග වැනි උසස් මෙවලම් භාවිතා කරන වෙළඳකරුවන් ඇත. මෙම ක්‍රමවේද සඳහා වැඩි තාක්ෂණික දැනුම අවශ්‍ය වුවත්, එය යාන්ත්‍රණ ශක්තිමත්භාවය සහ දිගු කාලීන කාර්ය සාධන ස්ථාවරතාවය පිළිබඳව ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දේ.

Backtesting දී විශ්ලේෂණය කළ යුතු ප්‍රධාන මිනුම්

වෙළඳ යාන්ත්‍රණයක් නිවැරදිව ඇගයීමට, වෙළඳකරුවන් සමස්ත ලාභය පමණක් නොව, ජයග්‍රහණ අනුපාතය, සෑම වෙළඳාමකම සාමාන්‍ය ලාභය, සෑම වෙළඳාමකම සාමාන්‍ය අලාභය, උපරිම drawdown, සහ අවදානම-ට-ප්‍රතිලාභ අනුපාතය වැනි වැදගත් මිනුම් මත අවධානය යොමු කළ යුතුය.

තවත් වටිනා මිනුමක් වන්නේ ලාභ සාධකයයි, එය සමස්ත ලාභ සමස්ත අලාභ සමඟ සසඳයි. අඩු ජයග්‍රහණ අනුපාතයක් ඇති යාන්ත්‍රණයක්, සාමාන්‍ය ජයග්‍රහණ වෙළඳාම් අලාභය වඩාත් ඉක්මවා යන විට තවමත් ලාභදායී විය හැක. Backtesting මගින් වෙළඳකරුවන්ට මෙම සබඳතා අවබෝධ කර ගැනීමට සහ වෙන්වූ ප්‍රතිඵල මත පදනම් වූ වංචනික නිගමන වලින් වළකින්නට උපකාරී වේ.

වෙළඳකරුවන් වළක්විය යුතු පොදු Backtesting දෝෂ

වෙළඳකරුවන් වළක්විය යුතු පොදු Backtesting දෝෂයක් වන්නේ curve fitting, නැතහොත් over-optimisation ලෙසද හැඳින්වේ. මෙය යාන්ත්‍රණයක් ඉතිහාසගත දත්ත සඳහා පරිපූර්ණව ගැලපෙන ලෙස අතිශය සකස් කරන විට සිදුවේ, බොහෝ විට ඉතා වැඩි සංඥා හෝ පරාමිතීන් එකතු කිරීමෙන්. වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් වෙනස් වන විට එවැනි යාන්ත්‍රණ බොහෝ විට අසාර්ථක වේ.

තවත් නිතර සිදුවන දෝෂයක් වන්නේ වෙළඳ වියදම් නොසලකා හැරීමයි. විස්තර, කොමිස්, සහ slippage සත්‍ය වෙළඳ ප්‍රතිඵල වලට වැදගත් බලපෑමක් ඇති කළ හැක. කාර්ය සාධනය ඇගයීමේදී, වෙළඳකරුවන් තෝරාගත් ගිණුම් වර්ගය සහ වෙළඳ පරිසරය මත රඳා පවතින යථාර්ථවාදී ක්‍රියාත්මක තත්ත්ව සලකා බලිය යුතුය. ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ගිණුම් තත්ත්ව පිළිබඳව තොරතුරු NordFX වෙළඳ ගිණුම් පිළිබඳ අංශයේ සොයා ගත හැක.

අඩු ඉතිහාසගත දත්ත භාවිතය තවත් පොදු ගැටලුවකි. විශ්වාසවන්ත backtest එකක් ශක්තිමත් ප්‍රවණතා, පැතිකඩ වෙළඳපොළ, සහ වැඩි වෝලිටිලිටි කාලවල වැනි විවිධ වෙළඳපොළ අවධි ඇතුළත් විය යුතුය. යාන්ත්‍රණයක් වාසනාවන්ත තත්ත්වයන් තුළ පමණක් පරීක්ෂා කිරීමෙන් යථාර්ථවාදී නොවන අපේක්ෂාවන් වෙත නංවිය හැක.

Forex Backtesting සහ Crypto Backtesting අතර වෙනස්කම්

Backtesting හි මූලධර්ම සියලුම මූල්‍ය වෙළඳපොළ සඳහා අදාළ වුවත්, forex සහ crypto වෙළඳාම් අතර වැදගත් වෙනස්කම් ඇත. Forex වෙළඳපොළ සාමාන්‍යයෙන් ගැඹුරු දියර, නිර්වචිත වෙළඳ සැසි, සහ වඩා ස්ථාවර මිල හැසිරීමක් ඇත. එයට විරුද්ධව, ක්‍රිප්ටෝකරන්සි 24 පැය පුරා වෙළඳාම් කරන අතර බොහෝ විට කෙටි මිල ස්වින්ග් අත්විඳිති.

මෙම වෙනස්කම් නිසා, forex හි හොඳින් කටයුතු කරන යාන්ත්‍රණ crypto වෙළඳපොළවල වෙනස් ලෙස හැසිරෙන්නට ඇත. Backtesting මගින් වෙළඳකරුවන්ට වෝලිටිලිටි, දියර, සහ වෙළඳපොළ ව්‍යුහය විවිධ සම්පත් පන්තියන් හරහා කාර්ය සාධනයට බලපාන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ ආකල්පය අනුව සකස් කිරීමට උපකාරී වේ.

වෙළඳ යාන්ත්‍රණයක් Backtesting කිරීමෙන් පසු කළ යුතු දේ

Backtesting සෑම විටම ඉදිරියට පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු විය යුතුය. යාන්ත්‍රණයක් ඉතිහාසගත දත්ත මත ස්ථිර ප්‍රතිඵල පෙන්වන්නේ නම්, වෙළඳකරුවන්ට එය සජීවී වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් යටතේ පරීක්ෂා කළ යුතුය. මෙම පියවර spreads පුළුල් වන විට, වෝලිටිලිටි වැඩි වන විට, සහ ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයන් වෙනස් වන විට යාන්ත්‍රණය අපේක්ෂා කරන ආකාරයට කටයුතු කරන බව තහවුරු කිරීමට උපකාරී වේ.

වෙළඳකරුවන්ට මූල්‍ය අවදානමකින් තොරව යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක කිරීම පුහුණු කිරීමට නොමිලේ demo වෙළඳ ගිණුමක් විවෘත කිරීමෙන් හැකිය. Demo වෙළඳාම් සෛද්ධාන්තික පරීක්ෂා කිරීම සහ සජීවී වෙළඳාම් අතර පරතරය පුරවා දෙන අතර වෙළඳකරුවන්ට ක්‍රියාත්මක විනය සහ අවදානම් කළමනාකරණය වැඩි දියුණු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

සාර්ථක demo පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු පමණක් වෙළඳකරුවන්ට ආරක්ෂිත තත්ත්ව ප්‍රමාණය සහ පැහැදිලිව නිර්වචිත අවදානම් සීමා සමඟ සජීවී ගිණුමකට යාන්ත්‍රණයක් යෙදවීමට සලකා බැලිය යුතුය.

අවසාන සිතුවිලි

Backtesting යනු පරිපූර්ණ යාන්ත්‍රණයක් හෝ අනාගත ලාභ සහතික කිරීම පිළිබඳ නොවේ. එය සූදානම, සම්භාවිතාව, සහ විනය පිළිබඳ වේ. නිවැරදි backtesting සඳහා කාලය වැය කරන වෙළඳකරුවන්ට ඔවුන්ගේ යාන්ත්‍රණ විවිධ වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් යටතේ කෙසේ හැසිරෙන්නේද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන අතර අනියතතාව කළමනාකරණය කිරීමට වඩාත් සුදානම් වේ.

Forex, රන්, හෝ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වෙළඳාම් කරනවාද යන්න නොසලකා, backtesting යනු වාසනාවන්ත අනුමාන වලින් වෙන් වූ structured වෙළඳාම් වල පදනමක් වන කුසලතාවක් වේ. ඔවුන්ගේ දැනුම තවදුරටත් ගොඩනැගීමට කැමති වෙළඳකරුවන්ට NordFX ප්‍රයෝජනවත් ලිපි අංශය හි අතිරේක අධ්‍යාපනික ද්‍රව්‍ය සොයා බැලිය හැක, එය විශාල පරාසයක වෙළඳ සංකල්ප සහ වෙළඳපොළ අවබෝධයන් ආවරණය කරයි.

sound අවදානම් කළමනාකරණය සහ අඛණ්ඩ ඉගෙනීම සමඟ එකතු කරන විට, backtesting දිගු කාලීන වෙළඳ සංවර්ධනය සඳහා බලවත් මෙවලමක් වේ.